📚 Suite di Pricing Finanziario

Questo strumento esegue il calcolo del valore equo (fair value) di opzioni vanilla e asiatiche basandosi su modelli quantitativi professionali.

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⚙️ Modelli e Metodi

• Black-Scholes-Merton: Per opzioni europee vanilla.
• Albero Binomiale (Cox-Ross-Rubinstein): Per opzioni americane con facoltà di esercizio anticipato.
• Turnbull-Wakeman Approximation: Modello a momenti lognormali per opzioni asiatiche discrete.
• Monte Carlo Simulation: Modello generativo per simulare i cammini di prezzo.

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📊 Sensibilità (Le Greche)

• Delta (Δ): Sensibilità al movimento del prezzo spot.
• Gamma (Γ): Accelerazione del Delta (convessità).
• Vega (ν): Sensibilità a variazione di volatilità.
• Theta (Θ): Decadimento temporale giornaliero.
• Rho (ρ): Sensibilità a variazione dei tassi d'interesse.

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